06月04日(Tue) 18:40〜20:40 D会場(-国際会議場203号室)
| 演題番号 | 1D5-6 |
|---|---|
| 題目 | 機械学習を用いたポートフォリオの最適化 |
| 著者 | 海野 一則(東京工業大学 大学院総合理工研究科 知能システム科学) 山田 隆志(東京工業大学 大学院総合理工研究科 知能システム科学) 寺野 隆雄(東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻) |
| 時間 | 06月04日(Tue) 20:20〜20:40 |
| 概要 | 我々は、２つの手法により市場から超過収益αを得るための手法を提案する。第一の手法は、市場におけるモメンタムの抽出フィルタをモデル化。第二の手法は、AntiCorという個別株式の平均値回帰の性質・時間的なずれを検出することによりαを得るアルゴリズムの改良版を実装。上記の手法を米国株式の過去１２年間の５００程度の銘柄を対象とし、その有効性を検証した。 |
| 論文 | PDFファイル |