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4I1-OS-16-4 複利型強化学習の株式取引への応用

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06月07日(Fri) 09:00〜11:20 I会場(-市民プラザ2F ギャラリーA)
4I1-OS-16 オーガナイズドセッション「OS-16 金融情報学」

演題番号4I1-OS-16-4
題目複利型強化学習の株式取引への応用
著者後藤 卓(三菱東京UFJ銀行 融資企画部)
松井 藤五郎(中部大学生命健康科学部臨床工学科)
大澄 祥弘(中部大学工学部情報工学科)
時間06月07日(Fri) 10:00〜10:20
概要本論文では,カブロボの自動売買プログラムに複利型強化学習を適用し,TOPIX ETF(東証株価指数連動型上場投資信託)の取引ルールを学習した.また,獲得された取引ルールに対して実務の観点から分析を行った.
論文PDFファイル