06月07日(Fri) 09:00〜11:20 I会場(-市民プラザ2F ギャラリーA)
| 演題番号 | 4I1-OS-16-2 |
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| 題目 | 人工市場を用いた大規模誤発注が価格変動に与える影響の分析 |
| 著者 | 水田 孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社,東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻) 和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻,JSTさきがけ) 八木 勲(神奈川工科大学 情報学部) 吉村 忍(東京大学工学系研究科システム創成学専攻) |
| 時間 | 06月07日(Fri) 09:20〜09:40 |
| 概要 | 人工市場を用いて大規模誤発注が価格変動に与える影響の分析を分析した．大量の誤発注が短時間に集中する場合と，少量の誤発注が長期にわたる場合を比較すると，総誤発注株数が同一であるならば，両者は同程度の価格下落を導くことが分かった．また，誤発注時の値幅制限の効果を分析した結果，誤発注が続く期間と同一程度の期間の騰落率を制限する値幅制限が有効であることが分かった． |
| 論文 | PDFファイル |