06月07日(Fri) 09:00〜11:20 I会場(-市民プラザ2F ギャラリーA)
| 演題番号 | 4I1-OS-16-1 |
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| 題目 | 市場間連成を考慮した人工市場によるリスクヘッジ行動の影響分析 |
| 著者 | 川久保 佐記(東京大学工学系研究科システム創成学専攻) 和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻) 吉村 忍(東京大学工学系研究科システム創成学専攻) |
| 時間 | 06月07日(Fri) 09:00〜09:20 |
| 概要 | 本研究ではマルチエージェントシミュレーションにより原資産市場とオプション市場が相互作用するモデルを構成し、オプション市場の挙動が原資産市場に与える影響を検証した。近年オプション市場が原資産市場に与える影響が指摘されており、本研究では特にエージェントのリスクヘッジ行為に着目し検証を行った。シミュレーションの結果、リスクパラメータによっては原資産市場のボラティリティが高まる可能性を明らかにした。 |
| 論文 | PDFファイル |