06月04日(Tue) 16:20〜18:20 E会場(-国際会議場204号室)
| 演題番号 | 1E4-3 |
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| 題目 | 強化学習を用いた相場のブーム検知と株取引への適用 |
| 著者 | 中原 孝信(関西大学 データマイニング応用研究センター) 羽室 行信(関西学院大学 経営戦略研究科) 岡田 克彦(関西学院大学 経営戦略研究科) 宇野 毅明(国立情報学研究所) |
| 時間 | 06月04日(Tue) 17:00〜17:20 |
| 概要 | 本研究は、グループ化した銘柄群の日々の値動きを対象に、強化学習を用いて相場のブームを検知し、売り買いするタイミングを学習させることで、最大のリターンが得られるように最適なポートフォリオを構築することを目的としている。また、強化学習で得られた結果をもとにトレーディングシミュレーションを実施し、その学習効果を検証する。 |
| 論文 | PDFファイル |