05月24日(Wed) 09:30〜11:10 D会場(ウインクあいち-9F 903会議室)
| 演題番号 | 2D1-1 |
|---|---|
| 題目 | 株価変動パターンの類似性を用いた株価予測 |
| 著者 | 中川 慧(日興グローバルラップ株式会社 アセットアロケーションチーム,三井住友アセットマネジメント株式会社,筑波大学大学院 ビジネス科学研究科) 今村 光良(日興グローバルラップ株式会社) 吉田 健一(筑波大学 ビジネス科学研究科) |
| 時間 | 05月24日(Wed) 09:30〜09:50 |
| 概要 | 株価を予測するために様々な方法が提案されている．本研究では，株価予測のため，現在の株価の変動が過去のいつの時点に似ているかという価格変動パターンを抽出する．抽出にあたっては，日次の株価変動を月初の値との比で表現した月間の株価変動に対してDTWを適用するIndexation DTW(IDTW)による手法を提案する．抽出された変動パターンの将来値が予測に有効な特徴量であることを，日本市場を例に示す． |
| 論文 | PDFファイル |