05月24日(Wed) 09:30〜11:10 D会場(ウインクあいち-9F 903会議室)
| 演題番号 | 2D1-2 |
|---|---|
| 題目 | 資産価格変動パターンの類似性に着目した金融市場予測の評価 |
| 著者 | 今村 光良(日興グローバルラップ株式会社) 中川 慧(日興グローバルラップ株式会社 アセットアロケーションチーム,筑波大学大学院 ビジネス科学研究科,三井住友アセットマネジメント株式会社) 吉田 健一(筑波大学 ビジネス科学研究科) |
| 時間 | 05月24日(Wed) 09:50〜10:10 |
| 概要 | 本研究では，資産価格における変動パターンの類似性を特徴量として、 将来の資産価格を予測する手法の精度について評価する． Dynamic Time Warpingを用いて価格変動の類似性を比較し， 類似性の高いパターンの将来値(現時点では既知)から予測を行った． グローバルマーケットにおける代表的な資産を対象として評価した結果を示す． |
| 論文 | PDFファイル |