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1C4-2 市場機構の変化を考慮したポートフォリオ選択

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05月30日(Sat) 15:20〜17:00 C会場(3F北-大講義室-367)
1C4 「機械学習による非定常性と異常検知」

演題番号1C4-2
題目市場機構の変化を考慮したポートフォリオ選択
著者岡 滉(大阪大学電子情報工学科産業科学研究所鷲尾研究室)
河原 吉伸(大阪大学産業科学研究所)
鷲尾 隆(大阪大学 産業科学研究所)
時間05月30日(Sat) 15:40〜16:00
概要市場の変化に注目することで、より効率的なポートフォリオ選択ができるのではないかという視点に基づいて、変化点検知などを従来のポートフォリオ選択に導入した。前述手法の有用性の確認として、日経データを用いて検証を行う。
論文PDFファイル