05月30日(Sat) 15:20〜17:00 C会場(3F北-大講義室-367)
演題番号 | 1C4-2 |
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題目 | 市場機構の変化を考慮したポートフォリオ選択 |
著者 | 岡 滉(大阪大学電子情報工学科産業科学研究所鷲尾研究室) 河原 吉伸(大阪大学産業科学研究所) 鷲尾 隆(大阪大学 産業科学研究所) |
時間 | 05月30日(Sat) 15:40〜16:00 |
概要 | 市場の変化に注目することで、より効率的なポートフォリオ選択ができるのではないかという視点に基づいて、変化点検知などを従来のポートフォリオ選択に導入した。前述手法の有用性の確認として、日経データを用いて検証を行う。 |
論文 | PDFファイル |