05月30日(Sat) 15:20〜17:00 J会場(5F北-小講義室 (585))
| 演題番号 | 1J4-OS-13a-1 |
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| 題目 | 高頻度板情報の時空間パターン分析による株価動向推定 |
| 著者 | 中山 敦貴(東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻) 山田 健太(東京大学工学系研究科システム創成学専攻,日本科学技術振興会さきがけ) 和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻,科学技術振興機構CREST) |
| 時間 | 05月30日(Sat) 15:20〜15:40 |
| 概要 | 金融市場の板情報は高頻度で豊かな情報を持つデータであるが、注文時刻と注文株数がペアになった不連続な数値で表されるため、既存のパターン抽出手法の一部では取り扱いが困難であった。本研究は、板情報を注文時刻と価格の2次元空間上で注文数量が記述される連続的な形式で表現することで、株価変動の予兆発見のために、画像データのような空間情報として取り扱って時空間パターンを抽出する手法を提案する。 |
| 論文 | PDFファイル |