| 演題番号 | 3H2-OS12b-4 |
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| 題目 | GAによる株取引戦略獲得におけるオーバーフィッティングに関する検討 |
| 著者 | 松井 和宏(日本大学 工学部情報工学科) 佐藤 晴夫(日本大学) |
| 時間 | 06月11日(Fri) 14:00〜14:20 |
| 概要 | 金融市場における自動取引戦略獲得のためのアプローチとして 遺伝的アルゴリズム(GA)を用いる手法について検討する。 有効な自動取引戦略のためには訓練過程におけるオーバーフィッティングが従来から 問題となっていたが、本研究では探索空間の形状を考慮した新しい適合度評価法を導入する。 過去10年間の株価データを用いた検証実験の結果、提案手法の有効性を確認した。 |
| 論文 | PDFファイル |