| 演題番号 | 3H1-OS12a-6 |
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| 題目 | 板情報を用いた金融市場の相転移検出 |
| 著者 | 西岡 寛兼(名古屋大学 大学院 情報科学研究科 社会システム情報学専攻) 鳥海 不二夫(名古屋大学 情報科学研究科) 石井 健一郎(名古屋大学 大学院 情報科学研究科) |
| 時間 | 06月11日(Fri) 11:10〜11:30 |
| 概要 | 金融市場は，絶えず変動している．したがって，金融市場の様子を，時期に依らずに，同一の理論に基づいて説明することは困難である．これに対して経済物理学では，相転移という考え方を用いる． 現実の市場において相転移が発生した時点を推定することは，市場分析を行う上で有効であると考えられる．そこで本研究では，板情報に対して統計的手法を適用することにより，相転移を検出する手法を提案する． |
| 論文 | PDFファイル |