| 演題番号 | 3H2-OS12b-1 |
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| 題目 | Ｕ－Ｍａｒｔシステムを用いた先物取引き最良執行戦略の探索 |
| 著者 | 陳 章龍(東京工業大学大学院綜合理工学研究科知能システム科学専攻) 高橋 大志(慶應義塾大学大学院経営管理研究科) 山田 隆志(東京工業大学大学院綜合理工学研究科知能システム科学専攻) 吉川 厚(東京工業大学大学院綜合理工学研究科知能システム科学専攻) 寺野 隆雄(東京工業大学大学院綜合理工学研究科知能システム科学専攻) |
| 時間 | 06月11日(Fri) 13:00〜13:20 |
| 概要 | 投資家は取引を行う過程で執行コストを負担する.投資家は発注量や発注のタイミングを変えることによって，間接的なコストを最小化するような執行戦略を考える必要がある.しかし，現実の市場データに基づく数理的な手法では困難である.そこで，本研究においては， 人工市場シミュレータU-Martを用いて最良執行戦略の探索を行う． |
| 論文 | PDFファイル |