| 演題番号 | 2H1-OS18-8in |
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| 題目 | インターネット株式掲示板の投稿内容分析に基づくファクターモデルの構築 |
| 著者 | 諏訪 博彦(電気通信大学大学院情報システム学研究科社会知能情報学専攻) 梅原 英一(野村総合研究所) 太田 敏澄(電気通信大学大学院情報システム学研究科社会知能情報学専攻) |
| 時間 | 06月02日(Thu) 11:50〜12:10【一般口頭発表】06月01日(Wed) 18:10〜20:10【インタラクティブ発表】 |
| 概要 | 本研究の目的は、株式掲示板におけるアノマリーを発見すること、株式掲示板の投稿内容より株式リターンを説明するファクターを作成することである。形態素解析と主成分分析を用いて投稿内容を分析することで、新たなファクターの作成を行っている。結果、株式掲示板におけるアノマリーが存在している可能性があること、主成分得点を利用した新たなファクターが存在することを確認している。 |
| 論文 | PDFファイル |