/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2012ホーム /

4E1-OS-15-7 機械学習を用いたポートフォリオ構成手法の提案

*セッションの無断動画配信はご遠慮下さい。

Tweet #jsai2012 このエントリーをはてなブックマークに追加

06月15日(Fri) 09:00〜12:20 E会場(-山口県教育会館/第四研修室(72))
4E1-OS-15 オーガナイズドセッション「OS-15 ファイナンスにおける人工知能応用」

演題番号4E1-OS-15-7
題目機械学習を用いたポートフォリオ構成手法の提案
著者海野 一則(東京工業大学 大学院総合理工研究科 知能システム科学)
時間06月15日(Fri) 11:40〜12:00
概要機械学習等を用いたトレード手法やポートフォリオ構成手法が研究されている。我々は、より長期にわたる運用に主眼をおき、下落相場(2000~2003)およびリーマンショックのような劇的な下落に十分に耐えられる手法が必要不可欠であると考える。米国市場を対象に、日足データのみを用い、機械学習や統計的な手法を用いたポートフォリオ構成手法を提案するものである。
論文PDFファイル