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4E1-OS-15-5 複利型強化学習における投資比率の最適化

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06月15日(Fri) 09:00〜12:20 E会場(-山口県教育会館/第四研修室(72))
4E1-OS-15 オーガナイズドセッション「OS-15 ファイナンスにおける人工知能応用」

演題番号4E1-OS-15-5
題目複利型強化学習における投資比率の最適化
著者松井 藤五郎(中部大学)
後藤 卓(三菱東京UFJ銀行)
和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻,JSTさきがけ)
陳 ユ(東京大学)
時間06月15日(Fri) 11:00〜11:20
概要本論文では,複利型強化学習における投資比率パラメーターをオンライン勾配法を用いて最適化する方法について述べる.また,実験によりその有効性を確認する.
論文PDFファイル