06月15日(Fri) 09:00〜12:20 E会場(-山口県教育会館／第四研修室(72))
| 演題番号 | 4E1-OS-15-6 |
|---|---|
| 題目 | 最急降下法を用いたCDSプロキシヘッジにおける最適ヘッジ比率の学習 |
| 著者 | 後藤 卓(三菱東京UFJ銀行) 松井 藤五郎(中部大学) 和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻,JSTさきがけ) |
| 時間 | 06月15日(Fri) 11:20〜11:40 |
| 概要 | 金融市場において,国債や企業向け貸出のヘッジ手段としてCDSが幅広く用いられるようになってきたが,依然として,アジアを中心にCDSマーケットのない国や企業が存在する.これに対し,状況が似ている他の国や企業のCDSを用いてヘッジするプロキシヘッジの取組がなされているが,その際において,最適なヘッジ比率設定が課題となっている.本論文では,複利型強化学習を用いて最適ヘッジ比率を学習する手法を提案する. |
| 論文 | PDFファイル |