05月13日(Tue) 09:00〜10:20 I会場(100人-ひめぎんホール別館 第11会議室)
| 演題番号 | 2I1-4 |
|---|---|
| 題目 | Webニュースの主成分を用いたアルゴリズムトレード |
| 著者 | 宮崎 邦洋(東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻) 大知 正直(東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻) 松尾 豊(東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻) |
| 時間 | 05月13日(Tue) 10:00〜10:20 |
| 概要 | インターネット上には膨大な量のニュースが掲載されており，それらは企業の株価にも影響する．本研究では，日に大量に発行される大規模なコーパスと，分刻みの指数先物の価格データを使うことで，ニュースの先物価格に対する詳細な影響を分析した．分析では主成分分析で各ニュースをスコアリングし，先物の変動との相関をとった．その結果，影響度の大きい単体のニュースが実際の値動きに影響を与えていることがわかった． |
| 論文 | PDFファイル |